Forex spot negociação arbitragem futuros

Melhor Arbitragem Ontem eu tirei uma cotação de vídeo durante o tempo de notícias da balança comercial dos EUA. A análise deste vídeo me fez pensar sobre um possível lucro de arbitragem, supondo que você tenha uma conta com a Oanda (fxtrade. oanda) e um Broker (InteractiveBrokers ou MB Trading, por exemplo), onde você pode negociar CME (equivalentsrdc. cme: 443index. html ) Futuros Globex. Conforme mostrado em screenshots anexados às 14: 30: 02cet 08: 30: 02est você poderia comprar GBP para 1,9040 na Oanda e vender futuros equivalentes para 1,9052 na CME. Um ganho de 12 pontos Esta situação não mudou até 14.30.08, de modo que você tem 6 segundos para executar os comércios apropriados. Desde que você pode levá-lo com certeza, que o futuro equivalente depois de algum tempo será voltar insice Onadas espalhar este comércio parece criar um tipo de lucro seguro de 12 pontos de diferença - 7 pontos spread - 2 pontos comission 3 pontos seguro arbitragem lucro. Se você pode suportar um possível movimento e esperar até que a propagação Oandas é reduzida para 2,5 pontos o lucro de arbitragem iria até crescer para cerca de 8 pontos. Até agora minha consideração. Se alguém tem experiência prática com tais operações uma explicação detalhada seria bom. A negociação de arbitragem, como descrito acima, funcionaria melhor se pudesse ser executada em uma única conta. Desta forma, você poderia evitar o problema de que um lado do comércio pode produzir grandes perdas que têm de ser cobertas por capital de margem suficiente até que você pode fechar ambos os comércios e pagar as perdas de um lado com o lucro do outro. Negociação de ambos os lados em uma única conta do corretor poderia cobrar as perdas contra o lucro e não excedente dinheiro seria necessário para evitar uma chamada de margem. Tecnicamente, o corretor MB Trading (recomendado pela scott TTM) estaria em posição de oferecer este serviço, uma vez que a sua Tradestation oferece tanto Negociação Futura quanto Negociação Spot. Mas testando a versão demo de sua negociação chamada MBT Navigator, parece que você não pode negociar ambos os lados na mesma conta. O Futures-Versão desta estação de comércio produz a conta de errormessage não permissioned para forex. Ver abaixo. No entanto, fazer ambos os lados com o mesmo corretor, mesmo se você precisa de contas diferentes devem ter a vantagem de que não demora semanas, mas 1-2 dias apenas para obter as contas equilibradas, se necessário. Talvez você, scott, ou alguém tem experiência prática o que é possível com MB Trading ou outros corretores Você vai precisar de duas contas, essa é a resposta que recebi do MB Trading. Então, pegando o lucro de 12 pip seguro descrito acima, onde você poderia comprar GBP para 1,9040 no mercado Spot e vendê-lo ao mesmo tempo para 1,9052 em um comércio de futuros não será fácil. Qualquer sugestão de sua forma de explorar esta situação sem correr o risco de que o lado perdedor aciona uma chamada de margem Como a arbitragem poderia funcionar Obrigado pip-gandalf para o seu PM que você pode programar um sistema automático, não importa se um corretor oferece links de cotação e negociação automática Ou não e obrigado pela sua oferta para programar a minha idéia de arbitragem. Então aqui estão os detalhes do sistema de arbitragem que você pediu: A. Parâmetro de Entrada Instrumento 10 pips Futuros Peça equivalente 2n. Se curto em Forex Comprar Forex e Vender Futuros se Forex Pedir 10 pips Futuros Pedir equivalente E2. Fechar o comércio em WaitMode1 Feche ambos os comércios se Forex SpreadSpot - Futuros Arbitragem Oi pessoal. Este é o meu primeiro post. É um pouco longo, mas eu não sei como quebrá-lo para baixo em posts menores, por isso, seja paciente. - Eu tenho feito muita leitura sobre oportunidades de arbitragem em potencial e me deparei com isso: preço de mercado EURUSD: 1.3265 (Qualquer Forex Broker) Preço de futuros EURUSD: 1.3235 (CMEGROUP) (a liquidar em março de 2009) Há uma diferença de preço de 30 pips. Supostamente, ambos os preços convergem no momento da liquidação do contrato de futuros. Então, se eu curto o EURUSD com qualquer corretor, e por muito tempo o contrato de futuros EURUSD no CMEGROUP, quando os preços convergem no momento da liquidação, Ill ser compensando a diferença de 30 pips para um lucro. Discounting para o corretor espalha que seria cerca de 25 pips. Um dos quotproblemsquot eu vejo é rollover taxas. Supondo que eu começar o comércio hoje e deixar as posições abertas até março, eu acho que eu tenho que pagar taxas de rollover em uma das posições. Mas no final do prazo, rollover custos e ganhos devem cancelar uns aos outros porque eu tenho duas posições opostas na mesma moeda. Direito Além disso, além das taxas de rollover, outro problema que vejo é chamadas de margem. Digamos que o preço à vista se move para 1.3275. Isso é uma perda de 10 pip na posição curta. Assumindo que o spread entre o contrato spot e o contrato futuro continua praticamente o mesmo, o preço futuro deve subir 10 pips para 1.3245, o que me fará um lucro de 10 pip, compensando a perda na posição curta. Mas, uma vez que as posições estão correndo em contas diferentes, se o mercado se move desfavoravelmente (estavam falando 3 meses de balanços selvagens), uma das posições pode exigir fundos adicionais do meu próprio bolso (que deve ser recuperado a partir dos ganhos da outra posição ) Mesmo com esses contratempos, isso parece quase bom demais para ser verdade na minha opinião. Total thats um retorno de cerca de 10 em 3 meses (1000 depósito por cada conta com 100: 1 alavancagem, basicamente, significa colocar em 2000 para um lucro de 200). 3 retorno mensal é realmente muito bom. Isso poderia transformá-lo 12.000 em 500.000 em apenas 10 anos. Que não é tão ruim na minha opinião. O que eu estou perdendo Theres tem que ser algo Im que negligencia aqui. Alguém aqui já considerou ou está realmente realizando esse tipo de negociação O que é a captura escondida Im que negligencia Publicado originalmente por davidsk5 Uma propagação a considerar com fX é vender o EFT para a moeda e comprar o local. Ex: vender fxa (etf para Aud) e comprar o Aud. Eles compensam, nunca expiram, e você tem interesse em ambos. Aud é atualmente em torno de 3-4 e seu saldo vender paga juros com alguns corretores. Então, você vende 100k de FXA e compra 100k de AUD. Eu não troquei, mas poderia ser um arb grande, especialmente quando você obter alavancagem de seu corretor. Estou nos EUA, de modo que é onde eu estou fazendo o conselho. Presumo que você está falando sobre a compra da ETF e curto AUDUSD. Se assim for, você não está recebendo em ambos os lados. Youre que paga realmente no short. John Forman, PhD Autor - negociação FAQs. Os Essentials of Trading