Eu estou estudando o modelo de seleção relativamente clássico para estimar o salário do sindicato, com duas equações de salário e uma equação de duas etapas da seleção da união gama x epsilon. Eu tenho duas perguntas diferentes: 1) Quando eu implemento como uma estimativa de seção transversal em Stata (com o comando heckman), eu tenho resultados muito diferentes se eu o estimo pelo método Heckman de dois passos ou pelo MLE. Isso é normal. Em que caso, quais são os motivos teóricos 2) Como observado em minhas equações, eu tenho dados de painel. O procedimento Heckman ainda se aplica a ele Ou a estimativa interna remove a endogeneidade e resolve tudo o que eu diria que ainda se aplica, mas não encontrei literatura relevante e meus cursos apenas cobrem dados de seção transversal. 12 de fevereiro às 22:22 Se eu entender corretamente, você está enganando o modelo de seleção de Heckman para estimar um modelo de regressão de comutação endógena. Também conhecido como o modelo Roy e Tobit Type